接下来我们进入今天的主题
KD指标又叫做随机指标, 是最常见的一种摆动指标. 至今没有人准确地知道随机指标的发明人是谁, 相传是乔治·雷恩(George Lane)所创的, 除此之外大部分人都知道KD指标是由K%或者D%指标发展而来, 而且随机指标的计算方法已经被交易者们推广发展. (Ｋ%或者Ｄ%指标是一种计算价格相对位置的指标)
KD随机指标主要是通过计算当前价格相对于过去N天波动范围的位置来判断当前价格波动行为.
算法与参数设置
计算KD随机指标, 我们首先计算出当前价格相对于过去N天波动范围的位置”a”,a=(当前价格-N天内最低价)/(N天内最高价-N天内最低价)*100.
然后, 我看再利用移动平均线来对a值进行平滑处理, 分别计算出K值与D值.KD随机指标的算法非常简单, 但是非常易懂实用!
至于参数设置, 就有无数种组合了, 常见的设置有(5,3,3), (9,3,3), (14,3,3), 这里我们可以注意到大多数人都喜欢用3日移动平均来对a值做平滑处理, 而对于N值的设定却因人而异了.
传统用法
1) KD随机指标是一种摆动指标, 自然最主要的用法就是判断市场的超买超卖, 抄底逃顶.
当我们计算出KD随机指标后, 我们会发现无论价格怎样波动, KD随机指标的摆动范围都是0-100(当然, 这是由计算方法决定的). 这样我们就定义了市场价格波动的超买与超卖从而我们可以进行逆市交易抄底逃顶.
当KD指标大于80时, 择机卖出;
当KD指标小于20时, 择机买入.
2) 利用50界限判断市场趋势.
KD随机指标的波动范围0-100, 我们可以取中界线50来定义市场的趋势.
当KD指标大于50并且读数上升时, 市场为多头市场, 买入为主;
党KD指标小于50并且读数下降时, 市场为空头市场, 卖出为主.
3) 金叉死叉
KD随机指标同样是两条移动平均线, 这样我们可以利用最经典的”金叉死叉”交易信号来指导交易.需要注意的是: 我们最好去观察金叉死叉发生的位置, 死叉发生在80上方更为可靠, 而金叉发生在20下发更为可靠. KD随机指标形态用法(14,3,3参数设置)
所谓形态用法, 就是利用KD随机指标波动的形态来分析价格波动行为.
1) 极值钝化
极值钝化就是说KD随机指标在80之上或者在20之下横向前进, 此时价格波动行为不是单边趋势结构就是一个横盘区间结构.我们既可以在KD随机指标钝化时参与交易, 也可以等待钝化结束时参与交易.
2) 单峰反转
单峰反转就是说:
KD随机指标在80之上发生一次死叉信号就下穿50线, 或者,
KD随机指标在20之下发生一次金叉信号就上穿50线,
需要提示一点: 我们无法判断哪一次金叉死叉信号可以直线上升或直线下降, 这里只是说明一种KD形态, 当发生单峰反转时, 市场一般都会反弹或者回落.
3) 双峰反转
双峰反转就是说:
KD随机指标在80之上或附近发生两次死叉信号才下穿50线, 或者,
KD随机指标在20之下或附近发生两次金叉信号才上穿50线,
当KD随机指标发生双峰反转时, 价格波动行为都会有一个明显的趋势加强的动作, 这里也可以理解为一个”背离形态”.
4) 多峰反转
多峰反转就是说:
KD随机指标在80之上或附近发生多次死叉信号才下穿50线, 或者,
KD随机指标在20之下或附近发生多次金叉信号才上穿50线,
当KD随机指标发生双峰反转时, 价格波动行为会有一个更明显的趋势结构, 价格与指标会产生多次背离形态, 当我们发现这种形态时, 我们既可以参与当前的趋势, 也可以等待价格反转!
以上观点仅供参考，据此入市风险自担。
